Usando apenas o Flash, é impossível. O que dá pé fazer é usar algum soft de terceiros, como SwiftCANVAS, que personaliza a janela. Acredito que o pessoal do Flash Jester também conta com softwares apropriados para isto.

Para o ícone, também depende de softwares de terceiros. Existem softwares que extraem o ícone dum executável e aplica outros. O Microangelo faz isso.

Para quem não sabe o SWIFFCANVAS é da Swifftools www.swifftools.com/stools

Fernando Teixeira